Analisis Ekonometrika & Runtun Waktu Terapan dengan R

Buku ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan untuk memahami model-model ekonometri dan runtun waktu yang populer dalam aplikasi praktis (univariat maupun multivariat), khususnya untuk bidang bisnis, ekonomi, dan keuangan. Dalam pembahasannya diberikan ringkasan umum dari model serta konsep-konsep dasar, contoh kasus dari model-model yang dibahas dan komputasinya dengan perangkat lunak R, dilengkapi dengan analisis dari output secara mendetail. Buku ini cocok digunakan untuk akademisi (mahasiswa, dosen, dan peneliti) yang mempelajari model-model ekonometri dan runtun waku (seperti yang dibahas pada kuliah Pengantar Ekonometri, Analisis Runtun Waktu, Analisis Data Panel dan Komputasi Statistika) dan dapat pula menjadi panduan bagi praktisi di bidang bisnis, ekonomi, dan keuangan yang melakukan pemodelan untuk data-data ekonometri dan runtun waktu.

R merupakan perangkat lunak statistika sumber terbuka (open source) dan multiplatform (tersedia versi Windows, Linux, dan Mac), dan merupakan perangkat lunak statistika paling standar dan populer yang digunakan di kalangan akademisi (dan praktisi) saat ini. Di dalam buku ini diberikan komputasi contoh kasus dari model-model ekonometri dan runtun waktu yang dibahas dengan versi Command Line Interface (CLI) dan versi Graphical User Interface (GUI) dari R. Buku ini juga dilengkapi dengan CD program, data, dan skrip program R.

Pembahasan buku ini meliputi :

þ -Pengenalan R, instalasi dan manajemen data dengan R,

þ -Metode-metode dasar analisis data runtun waktu,

þ -Regresi linear dan uji asumsi klasik,

þ -Regresi dumi dan regresi logistik,

þ -Model penghalusan eksponensial, metode dekomposisi, dan penyesuaian musiman (seasonal adjustment),

þ -Model ARIMA, SARIMA, dan ARIMAX,

þ -Model ADL, kointegrasi, dan ECM,

þ -Kausalitas Granger, model VAR, dan VECM,

þ -Model heteroskedastis ARCH/GARCH, dan

þ -Model panel linear.